Quant Flow
Quant Flow 是一个基于 LangChain / LangGraph 构建的 AI 加密货币交易系统，专为 Hyperliquid DEX 永续合约市场设计。它将大语言模型与量化交易逻辑相结合，在永续合约市场上自主执行交易决策。
Quant Flow 是什么？
Quant Flow 不是简单的规则型机器人。它使用 LLM 作为决策引擎，并通过以下数据进行增强：
- 多周期技术指标（MA、RSI、MACD、布林带）
- 来自 Binance 的实时 CEX 资金费率信号
- 链上数据：MVRV、SOPR、恐惧贪婪指数
- 多智能体辩论（多空双方）以消除确认偏差
- 市场 Regime 检测（趋势 / 震荡 / 高波动）
- 持久化复盘与反思系统，从历史交易中持续学习
两种独立策略
| 策略 | 入口文件 | 描述 |
|---|---|---|
| 永续合约 Agent | main.py | 多智能体架构，每个交易对独立运行，支持上下文压 缩 |
| 网格交易 Grid Flow | grid_main.py | AI 驱动的网格做市策略，LLM 判断方向和宽度，数学引擎计算参数 |
两种策略完全解耦，可通过 Docker RUN_MODE 独立或同时运行。
核心特性
- 🤖 LLM 驱动决策 — 支持 GPT-4、DeepSeek、Gemini、Claude 等兼容 OpenAI 接口的模型
- 📊 FinCoT 结构化推理 — 6步强制推理链（+17.3% 准确率，−8.9× Token 消耗）
- ⚔️ 多空辩论 — 每次交易前两个独立 Agent 分别论证多空方向
- 🌐 CEX 领先信号 — Binance 资金费率背离作为领先指标
- 📡 市场 Regime 自适应 — 根据市场状态动态切换策略参数
- 🚨 主动市场监控 — 独立线程检测价格异常波动并即时触发决策
- 🧠 6层复盘系统 — 即时反思、每周反思、Regime 感知记忆、偏差保护等
- 🛡️ 账户保护 — 最大回撤熔断、单日亏损上限、持仓超时清仓
- ⚡ 网格交易 — AI 引导的网格做市，支持分层 reduce-only 退出单
技术栈
| 组件 | 技术 |
|---|---|
| 编程语言 | Python 3.11+ |
| AI 框架 | LangChain、LangGraph |
| 交易所 SDK | Hyperliquid Python SDK |
| 数据验证 | Pydantic |
| 包管理 | uv |
| 部署 | Docker / Docker Compose |
快速开始
# 1. 克隆仓库
git clone https://github.com/web3spreads/quant-flow
cd quant-flow
# 2. 安装依赖
uv sync
# 3. 配置环境变量
cp .env.example .env
# 编辑 .env，填入 API 密钥和 Hyperliquid 私钥
# 4. 配置交易参数
cp config.yaml.example config.yaml
# 编辑 config.yaml
# 5. 运行（推荐先在测试网验证）
uv run python main.py
请先在测试网测试
在使用真实资金交易前，务必先在 Hyperliquid 测试网验证配置。在 .env 中设置 HYPERLIQUID_TESTNET=true。
仓库地址
下一步
- Docker 部署 — 推荐的生产环境部署方式
- 本地部署 — 开发和测试环境
- 配置参考 — 所有配置项说明
- 永续合约 Agent 策略 — 主 Agent 工作原理
- 网格交易策略 — 网格交易工作原理