跳到主要内容

永续合约 Agent

永续合约 Agent 是 Quant Flow 的主交易策略，入口为 main.py。它采用多 Agent 架构，每个交易对拥有独立的决策上下文，避免不同资产之间的干扰。

架构概览​

MarketData (K线/指标) ──→ EnhancedSingleSymbolAgent ──→ ExecutionAgent
                              ↑                              │
                    MarketMonitor (波动触发)                  ↓
                                                      OrderManager
                                                      HyperliquidClient

每个交易对独立运行以下流程：

  1. 数据采集 — 获取 OHLCV 数据、计算技术指标（MA、RSI、MACD、Bollinger）
  2. 增强分析 — 可选：CEX 资金费率、链上数据、多空辩论
  3. LLM 决策 — 基于 FinCoT 推理链生成结构化决策
  4. 决策验证 — 多周期趋势共振、信号质量、风险回报比校验
  5. 仓位计算 — 凯利公式动态仓位
  6. 执行 — 下单、设置止盈止损

快速运行​

# 本地运行
uv run python main.py

# 指定配置文件
uv run python main.py --config config.yaml --env .env

# Docker 运行
docker compose up -d

决策间隔​

策略支持两种触发机制：

机制说明
定时触发scheduler.interval_minutes 配置，默认每 3 分钟一次
波动触发启用 market_monitor 后，价格异常波动时立即触发

建议将定时间隔设置为较大值（如 30 分钟），依靠市场监控覆盖突发行情，降低无效 LLM 调用。

上下文压缩​

长期运行时，历史消息会积累导致 Token 成本上升。SummaryAgentV2 定期将历史对话压缩为摘要，保留关键信息的同时显著降低 Token 消耗。

支持的 Prompt 策略​

策略集风格
default标准 FinCoT，均衡策略
conservative趋势分歧即 HOLD，盈亏比 ≥ 2.0
aggressive3 条件入场，盈亏比 ≥ 1.2
nof1-improved推荐：完整 FinCoT + 增强数据集成
realtime价格行为优先于滞后指标

在 config.yaml 中设置：

prompt:
  set: nof1-improved

相关文档​